Kretschmann-Bau | Что такое волатильность актива? Финтолк
1288
post-template-default,single,single-post,postid-1288,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Что такое волатильность актива? Финтолк

Что такое волатильность актива? Финтолк

Итак, давайте посмотрим, сможем ли мы упростить и уточнить этот термин прямо сейчас. Приведем для примера всем понятную волатильность — изменение курса рубля относительно доллара. В середине девяностых годов курс мог стремительно меняться, вплоть до падения на 20 и более процентов за сутки. Конечно, при сегодняшней ситуации это вряд ли возможно. И мы вправе сказать, что волатильность нашей национальной валюты существенно снизилась. Где σ – среднегодовая волатильность, σsd стандартное отклонение доходности инструмента, а P- временной период в годах. Невозможно на сто процентов предсказать колебания цен торговых инструментов и уровни.

что значит волатильность

Чаще всего, когда VIX высокий, цены акций падают. Исторические пики VIX, как правило, совпадают с фазой медвежьего рынка. Медвежьи рынки — это падение котировок более чем на 20%.

Трейдеры

Участники рынка «устают от скуки» в периоды затишья и с радостью вступают в игру, как только появляется повод. Именно в такие моменты и можно заработать больше всего. Так как предсказать рост или снижение цены паев фонда очень сложно, инвесторы применяют стратегию усреднения. Это регулярные докупки одного и того же актива на одинаковую сумму.

В чем разница акции и облигации?

Акции и облигации — это ликвидные ценные бумаги фондового рынка. Они подходят как профессионалам, так и новичкам трейдинга. Акции дают право владения долей выручки эмитента. Облигация означает кредитование эмитента на определенный срок.

«Эфемерная валюта с долгосрочной волатильностью на уровне https://fx-trend.info/ 80% не может рассматриваться как платёжное средство».

На фондовом рынке под волатильностью подразумевают отклонение цены актива или его доходности от его среднего значения за определенный период. Цены волатильных активов очень изменчивы и за один день могут значительно расти или падать, что влияет на стоимость портфеля инвестора. Колебания цены акций зависят от спроса и предложения, поэтому волатильность — то есть отклонение цен — растет, когда внешние события создают неопределенность. Например, инвесторы не могут определиться, что произойдет с той или иной компанией, и это приводит к лихорадочным покупкам и продажам активов на фондовом рынке.

Их также можно найти на аналитических порталах. Показывают значение в процентах и денежном выражении, может быть отображение динамики в виде гистограммы. Волатильность — характеристика рынка, которая может нарушить стратегию или наоборот помочь быстрее заработать. Из-за большой волатильности криптовалютный рынок характеризуется высоким уровнем спреда. Из-за относительно небольшой волатильности валютные пары используются преимущественно во внутридневных спекулятивных стратегиях. Технологический гигант уверенно конкурирует с другими лидерами отрасли в разных сегментах.

Как посчитать волатильность самостоятельно

Криптовалюты — это новый инструмент на финансовых рынках, в большинстве государств они даже не получили своего регулирования. Теперь подробнее о волатильности для каждого инструмента. Матчасть по теме, инструменты с полки «бери и делай», истории тех, кто уже попробовал. Онлайн-издание для инвесторов и тех, кто хочет вкладывать с умом, а не как придется. Полное или частичное копирование материалов в коммерческих целях возможно только с письменного разрешения владельца сайта. В случае обнаружения нарушений виновные могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

что значит волатильность

Таким образом, индекс VIX показывает, чего ждут трейдеры — падения или роста. Волатильность применяется для игры в коридоре цен — это оптимальный сценарий использования. Вы рассчитали, в том числе с помощью прогнозов ожидаемой волатильности, что цена актива колеблется от 80 до 110 условных единиц. Тогда при падении ближе к 80 вы можете покупать, а при подъёме до 110 — продавать. При профессиональной рыночной оценке всех рисков и фундаментальных цен инвестирование в акции с высокой волатильностью может принести инвестору значительные прибыли. Второй инвестор формирует портфель, отталкиваясь от оценки рисков каждого актива, но без учёта корреляции.

Высокая волатильность

В конце декабря 2021 года Маск опубликовал в твиттере селфи со своим щенком по кличке Флоки в костюме Санта-Клауса. Это был всего лишь предновогодний твит без какого-либо намека, но инвесторы восприняли его по-своему. Малоизвестный токен Santa Floki за несколько часов показал прирост 5000%. Реакция инвесторов на финансовую отчетность, решение акционеров о выплате дивидендов (дивидендный гэп) и т.д. Пример торговли на фундаментальной волатильности с помощью экономического календаря подробно описан в обзоре «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс».

что значит волатильность

На волатильность акций конкретной компании могут повлиять финансовые отчеты, информация о новых продуктах, день инвестора, отзывы или поломки продуктов. Например, акции автомобильных компаний могут упасть, потому что компании отзывают машины с рынка из-за технических неисправностей и дефектов. Все больше и больше игроков открывают позиции, и движение цены актива становится резче и сильнее. Тем более когда в рынок крупными объемами входят крупные игроки. Если цены растут, то растет и жадность трейдеров — все хотят оторвать свой кусок пирога, и побольше. И цена начинает то резко расти, то столь же резко падать. Самые сильные движения на рынке происходят после периода очень низкой волатильности.

Как узнать волатильность по коэффициентам и индексам

Оценить будущую волатильность можно по специальным биржевым индексам. Это индикаторы, которые отслеживают цену определённой группы ценных бумаг, которая может состоять из сотен позиций. Например, индекс фондового рынка S&P 500 показывает состояние 500 крупнейших компаний США.

Для чего нужна волатильность?

Что такое индекс волатильности и как его используют

Он показывает предположения инвесторов о том, насколько сильно будет меняться стоимость финансовых инструментов на рынке. Иными словами, этот индекс демонстрирует уровень опасений инвесторов относительно возможных движений рынка.

Цена на актив начала расти, как и показатель волатильности. Я не имею в виду прям названия, я имею в виду суть – дивидендные, растущие, фонды, облигации. 7% в период огромной волатильности – это очень мало. Во время высокой волатильности начинающим инвесторам стоит быть осторожными и по каждой ценной бумаге набирать позицию постепенно.

Достоинства и недостатки волатильности для инвестиций

Некоторые трейдеры используют эти события, «торгуя на новостях». Акции — это актив, как правило, с высокой волатильностью.

Чем длиннее облигация по сроку тем выше ее волатильность?

Срок до погашения: чем он длиннее, тем выше волатильность облигации. Чем выше волатильность, тем сильнее может упасть стоимость вашего портфеля, если меняется рыночная конъюнктура. И наоборот: чем короче срок до погашения, тем стабильней ведет себя бумага.

Новичку без глубоких знаний о работе фондового рынка стоит осторожно относиться к шортам. Историческая волатильность— это изменение цены инструмента в прошлом за определенный промежуток времени. То есть в данном случае показатель рассчитывается на исторических данных. Волатильность показывает изменчивость цены на что-либо. Инвесторы под этим термином понимают колебания фондового рынка. Кроме рынка в целом, отдельные акции, облигации и другие финансовые инструменты также могут стать волатильными. Чем сильнее и чаще меняются цены, тем более волатильным считается рынок в целом или ценная бумага.

Иногда в целях получения собственной выгоды, но порой рост волатильности — нестандартная реакция рынка. Есть еще линии Боллинджера, которые были придуманы в 1984 году экономистом Джоном Боллинджером. Эти линии образуют коридор, они строятся от центральной линии на основе формулы среднего отклонения (что мы считали в Excel).

Индикатором можно пользоваться в сочетании с трендовыми инструментами. Одна из причин волатильности — паника, которая приводит к лавинному эффекту изменения цены.

No Comments

Post A Comment

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.